Фандинг-арбитраж

Что такое фандинг-арбитраж

На бессрочных фьючерсах каждые 1–8 часов происходит обмен платежами между лонгами и шортами — ставка финансирования (funding rate). Если на одной бирже ставка по монете высокая, а на другой низкая или отрицательная, можно открыть SHORT там, где ставка выше, и LONG там, где ниже. Позиция остаётся нейтральной к цене, а доход — разница ставок.

Как читать таблицу

Ставки приводятся к одному часу, чтобы корректно сравнивать биржи с интервалами 1, 4 и 8 часов. «Спред / 8ч» — разница за стандартные 8 часов, APR — годовая доходность при неизменной ставке. Доход за 24ч, 7 и 30 дней считается от размера позиции за вычетом четырёх комиссий (вход и выход на двух биржах).

Риски

Ставки меняются каждый период, между биржами бывает расхождение цены (базис), а при сильном движении одна из ног может приблизиться к ликвидации. Используйте умеренное плечо.

Методология и принципы аналитической обработки

Формирование и структурирование данных

Аналитическая система объединяет разнородные рыночные сведения, приводя их к единой структуре с учётом особенностей торговых направлений и индивидуальных характеристик платформ. Это обеспечивает согласованность представления данных и сопоставимость ключевых параметров.

Критерии формирования результатов

При формировании аналитической выборки учитываются полнота, доступность и достоверность исходных сведений. В расчёты включаются параметры, соответствующие установленным критериям обработки и информационной подтверждённости. Недостаточно обоснованные значения не используются при формировании итоговых результатов.

Актуальность аналитической информации

Актуальность представленных сведений поддерживается посредством регулярной актуализации и согласования аналитических параметров. Периодичность обновления определяется спецификой отдельных категорий данных и особенностями их обработки.